طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در مقاله «طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور» که نوشته مشترک اعظم احمدیان و هادی حیدری است، تایکد شده است نبود سیستم مناسب پایش سلامت بانک های کشور در سال های اخیر موجب نوسانات شدید رتبه سلامت مالی بانک ها و کاهش رفاه تمامی ذی نفعان بیان شده است.

این کارشناسان افزوده اند : ابداعات و مقررات‌زدایی در بخش بانکی باعث شده که عملیات بانکی پیچیده تر و ریسکی تر از گذشته شود. این موضوع چالش هایی را برای بخش نظارت بر عملکرد بانک ها ایجاد کرده است.

در واکنش به این موضوع ناظران بانکی نیز به توسعه روش ها و ابزارهای جدید برای نظارت و ارزیابی بیشتر بانک ها پرداخته‌اند. توجه بیشتر در این زمینه به ارتقاء کیفیت آزمون ها و توسعه سیستم هایی است که می تواند به ناظران کمک کرده و تغییرات عمده را نیز مشخص کند.

بحران های اخیر دهه 90 در سیستم مالی و بانکی کشور و بی‌ثباتی‌های موجود در شرایط اقتصاد کلان لزوم تدوین سندی جامع به منظور سیستم هشدار سریع بانکی(BEWS) برای سیاستگذاران پولی و بانکی را با اهمیت کرده است.

ورشکسته شدن برخی از مؤسسات مالی و ادغام سایر مؤسساتی که در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند ، موجب شده که سیاستگذاران بانک مرکزی و بخش نظارت غیرحضوری آن تمرکز بیشتری بر سلامت مالی مؤسسات پولی و اعتباری داشته باشند.

اگرچه در سال‌های اخیر نهاد ناظر و پژوهشکده پولی و بانکی به طراحی برخی از مدل‌های آماری و تحلیلی برای پیش‌بینی سلامت مالی بانک ها پرداخته‌ اما از نظر قانونی هنوز الزامات نهادی این تحقیقات پژوهشی برای پیاده‌سازی در مؤسسات مالی کشور تبیین نشده‌اند. نبود یک سیستم مناسب پایش سلامت مالی بانک های کشور در سال های اخیر موجب نوسانات شدید رتبه سلامت مالی بانک های کشور و در نهایت کاهش رفاه تمامی ذی نفعان آنها شامل تسهیلات گیرندگان، سهامداران و سپرده گذاران شده است.

وجود یک سیستم نظارتی و پایش مالی که قابلیت تأثیر پذیری از شوک های بیرونی و کمی کردن آنها را داشته باشد برای پایش وضعیت و بهبود اقتصاد کشور الزامی است. در این سیستم باید علاوه بر بررسی وضعیت سلامت مالی بانک با اطلاعات گذشته‌‌نگر به پیش بینی وضعیت آتی و احتمال بدتر شدن وضعیت سلامت مالی بانک توجه شود.